Oggi vogliamo parlare di strumento estremamente utile, ampiamente utilizzato nelle sale operative delle banche e delle principali istituzioni finanziarie: il VOLUME PROFILE.
La prima cosa da dire è che il Volume Profile è la logica estensione del MARKET PROFILE, pensato, strutturato e definito da un esperto trader indipendente del Board of Trade di Chicago di nome Steidlmayer e ben spiegato nel suo libro “Trading with Market Profile”.
Ma cos’è il Volume Profile
Esistono due modi per osservare le transazioni di volume totale in qualsiasi mercato. Come un esperto trader sa, si può attingere l’informazione volumetrica da un grafico come da rappresentazione tradizionale, ma questo legherebbe il concetto del volume al tempo come variabile lineare. In alternativa, si può eseguire lo studio del volume attraverso un diverso posizionamento degli istogrammi lungo l’asse verticale del prezzo. In questo caso analizzeremmo l’attività totale in base ai livelli di prezzo. Ed è proprio questo secondo approccio che permette di costruire il Volume Profile, che risulta quindi essere un istogramma delle quantità comprate e vendute a specifici livelli di prezzo.
Ovviamente questo è possibile rilevarlo su diversi Time Frame ai quali ogni trader è abituato.
Il profilo del volume scambiato consente a qualsiasi trader di valutare il contesto di mercato, per tenere traccia dei volumi in una sorta di asta senza fine, perché proprio questo risulta essere il mercato alla fine della giornata, vale a dire un processo di negoziazione costante per trovare l’equilibrio tra BID e ASK attraverso l’accumulo di transazioni ad uno specifico livello di prezzo, oltre a quelli che sono stati percepiti troppo economici o troppo costosi (per quella singola sessione), presenti sulle code del Volume Profile, dove il volume risulta in un certo qual modo rarefatto.
La capacità di leggere un Volume Profile si basa proprio sullo studio dell’anatomia delle aste di mercato.
Il lessico e i concetti da conoscere quando si “plotta” un Volume Profile
Quando si “plotta” un Volume Profile è necessario acquisire una profonda familiarità con la seguente terminologia:
- POINT OF CONTROL, ovvero il PoC: questo è il livello del grafico con l’attività di volume più scambiata. È di gran lunga l’area più pertinente da monitorare in quanto può aiutare a definire le aree del grafico in cui è possibile trovare i livelli di ingresso più convenienti. È sorprendente osservare quante volte questo livello agisca da pavimento su un nuovo test. I trader più esperti tendono a considerare questa zona come un’area di supporto o resistenza.
- NODI AD ALTO VOLUME (High Volume Node): sono delle sottosequenze di PoC con attività ad alto volume. Pur non essendo potente né rappresentativo come il PoC, l’HVN è anche un’area potente in quanto rappresenta dei livelli dove i trader hanno fortemente capitalizzato la propria attività di trading.
- VALUE AREA (VA): cioè una grossa porzione di livelli di prezzo in cui è stata scambiata una percentuale specifica di tutto il volume. Per impostazione predefinita, lo standard vuole che i volumi ricompresi nella VA sia il 70% del totale tradato.
Conclusioni su: Volume profile: conoscere il prezzo che attrae il mercato
Negoziare i mercati, soprattutto se si è un trader intraday, implica un’interazione costante con i grafici di volume. Il trader è costantemente alla ricerca di aree alle quali appoggiarsi per piazzare i suoi trade e il supporto del Volume Profile può essere di enorme valore se si è alla ricerca delle tracce lasciate dai grossi operatori ed un modo sostanzialmente nuovo, oltreché efficace, per “decostruirne” l’attività e risalire alle dinamiche sottostanti di accumulazione o distribuzione
